Seminar over Keylane ALM
Op 7 mei 2019 mocht Keylane 80 experts op het gebied van Leven & Pensioen verwelkomen voor een inspirerend seminar over de wiskundige onderbouwing van Keylane's ALM-model - een krachtig rekenmodel voor de ondersteuning van solide risicomanagement en te voldoen aan de vereisten van Solvency II.
Deep dive in ALM wiskunde en ESG
Sprekers waren onder andere Ph.D. Actuary Kim Aguirre Nolsøe en Ph.D. Actuary Dieter Degrijse van Keylane. Zij hebben de aanwezigen een uitgebreide toelichting gegeven op de wiskundige onderbouwing van de ALM-oplossing (Asset Liability Management). De gepresenteerde theorie is het resultaat van vele jaren uitgebreid onderzoek en vele testen – zowel academisch als technisch.
Het tweede deel van het seminar richtte zich op de relatie en samenhang tussen de rentecurve voor ESG (Economic Scenario Generator) en de ALM-doelstellingen. Dit werd gepresenteerd door Andreas Winther Jessen, CEO van Copenhagen Simulations en Kasper Risager, CEO van Loaded Dice Analytics. De aanwezigen hebben zo een dieper inzicht gekregen in dit specialistische deel van hun vakgebied.
Wij danken alle deelnemers voor hun deelname aan het evenement en voor hun steun en erkenning voor de nieuwe en interessante functies van onze ALM-oplossing.
Contact
Voor meer informatie over Keylane ALM Projection Model kunt u contact opnemen met Chief Actuary Mads Storgaard of Sales Director Thomas Steen.